अजय ने सबसे पहले 2007 में फिल्म 'यू मी और हम' का निर्देशन किया था। इसके निर्माता भी अजय ही थे और इसमें मुख्य भूमिका भी उन्होंने ही निभाई थी। 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 40 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
'शिवाय' के जरिए 2015 मेंअजय ने निर्देशन में वापसी की थी। इस फिल्म के निर्माता-निर्देशक और हीरो अजय ही थे। 50 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 148 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।
फिल्म 'रनवे 34' के जरिए अजय 7 साल बाद निर्देशन में लौटे। फिल्म के निर्देशन के साथ-साथ प्रोडक्शन का काम भी उन्होंने ही संभाला। इसमें अजय के साथ रकुल प्रीत सिंह नजर आई थीं। 75 करोड़ रुपये में बनी यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 53 करोड़ रुपये ही बटोर पाई थी।
'भोला' अजय के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। यह 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अजय शिव भक्त के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही 1 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। यह साउथ की सुपरहिट फिल्म 'कैथी' का हिंदी रीमेक है।